Die Einflüsse auf den Intraday-Markt sind vielfältig und kurzfristig. Schwankende Einspeisung erneuerbarer Energien durch Wetterveränderungen, plötzliche Kraftwerksausfälle, Regelleistungsabrufe sowie sich verändernde Intraday-Preismuster erschweren eine präzise Preisprognose. Zudem beeinflussen Marktliquidität und Orderbuch-Dynamik die Preisbewegungen erheblich.
Die meisten bestehenden Prognosemodelle liefern lediglich unspezifische Mittelwerte und berücksichtigen die tatsächliche Orderbuch-Situation nicht. Dadurch entstehen Unsicherheiten bei der Handelsentscheidung, da relevante Marktdaten unzureichend analysiert werden. Die Folge: Ein Großteil der Intraday-Handelsmengen wird weiterhin nach festen Regeln in Algo-Trading-Systemen oder manuell gehandelt. Dies führt zu erhöhten Risiken und lässt große Chancen ungenutzt.
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